上个世界50年代，马科维茨首先提出了一套经典的投资组合最优化理论，首度突出强调了分散化投资的概念，并创造性提出理性投资者都应该持有市场最优投资组合这一观点，为之后的资本资产定价理论的提出，做了重要铺垫。
方法/步骤
1
1.投资组合理论，为我们提供了很好的工具，来解决如何在不同资产类别或不同策略之间配置权重的问题。这是在投资中不可避免的一个问题。
2
2.市场有效性假说，或许是永远无法被证明或否定的假说，但是这丝毫不妨碍它如今在现代金融学中的核心地位。很多套利交易的逻辑根本点，就是基于有效的市场假设，你的套利交易才有收敛获利的一天。
3
3.量化投研工作的相当一部分就是去寻找市场中相对不那么有效的一段时间或一个市场，然后利用这点去套利。你比如说，由于目前人民币的不可完全自由兑换以及非完全市场汇率体制，导致了国内的商品期货和国外同品种的商品期货之间，经常会出现非常诱人的套利交易空间，也就是所谓的内外盘套利，这就是利用了市场局部的由于某些特殊原因导致的弱有效性，来获取收益。
4
4.量化投研工作的相当一部分就是去寻找市场中相对不那么有效的一段时间或一个市场，然后利用这点去套利。你比如说，由于目前人民币的不可完全自由兑换以及非完全市场汇率体制，导致了国内的商品期货和国外同品种的商品期货之间，经常会出现非常诱人的套利交易空间，也就是所谓的内外盘套利，这就是利用了市场局部的由于某些特殊原因导致的弱有效性，来获取收益。
5
5.过于激进的心态，过于追求技巧的择时或者自作聪明的切换，往往最后适得其反。因为，你要永远记住的是，无论你赚了多少钱，做了多少年，读过多少书，离开了你精心设计的投资方案，在市场中你其实和初入市场的散户，没有什么本质的区别。投资，切记不要做多余的事情。