平时探索规则的时候，其实尽量不要用到模型的测试。模型测试能够很快地把你的思想表达出来，但是因为是他去帮你计算的，你没有去亲自的去体验自己的系统规则，你无法达到对自己系统规则一个深度的了解，你无法深刻的去感悟到你系统规则的优点和及缺点，也没法去体会你的系统规则给你带来的整个的心路历程。平时尽量自己去计算和统计自己探索的规则。自己探索规则的时候建立一个表格，在里面有开仓点位，平仓点位，平仓亏盈，然后自己根据自己探索的规则，模拟去推动合约的k线，然后去模拟的规则进行交易。这样也许需要花比较多的时间，但是他有很多的好处，他可以上你非常真实的去感受你的规则需要经历什么样的曲折，才能够到达你最终想要的结果，也就说一个规则，从长期来看是一个盈利的规则，但是在到达这个长期盈利的过程中，她也是需要经历很多的亏损，模拟推动交易的探索会让你明白这些亏损是必要的，而不是规则是不行的规则亏损的规则。同时在这个过程中你的交易经验和交易的心态都得到了锻炼和提升，这种模拟推动探索规则做得多了，那么你的整个交易经验和交易心态，将达到一个质的改变，从而使你的交易得到一个质的提升。
对于模型测试还有另外一项也是需要注意的，模型测试毕竟用到的是计算机，计算机的速度虽然是比较快的，但是他对信息的处理的全面性还有灵活性是肯定不及人脑的，所以在进行模型测试的时候，更多的时候还需要其他的一些没法写入计算机的辅助规则。这些辅助规则当中最重要的就是对于趋势判断的规则，即便是模型测试也一定要做到顺势而为。
在进行模型公式的编写的时候，一定要注意公式的条件尽量的简单，不要太过于复杂，而且你要确定你写入公式的条件是必然，或者说是在趋势转向和重大的反弹回调的时候必然会发生的。而不是特例，特例就是说这个可能会发生，或者说发生的情况很少。特例在测试的时候也许有很高的盈利率，但是在实际的操作过程中确是不实际的。因为他有可能在实际交易中开仓后却一直没有平仓的条件，而导致行情发生其他的转向的时候你依然持仓，可能最后还会导致爆仓。
在选择测试的方法的时候用组合测试，因为组合测试提供了更多的信息可以让你参考。盈利最大，胜率最大的测试，往往容易得到的是一些比较好偶然的数据，或者是针对某一段行情的数据，可是他对接下来的实际操盘确没有作用的数据。在得到组合测试的结果以后，我们可以利用，调整总盈利、胜率、交易次数的比重，从而来得到自己想要的结果。一定不要将某一个的比重列为100，我觉得最好的是将总盈利的比重为70，然后依次将胜率的比重为30，交易次数的比重为30，去看各组的数据，然后对他们去进行分析。在选择的时候一定要选择总盈利是属于较高的，胜率在50%左右的，交易次数中等的。
在选好后，一定要用推动模拟去体验自己探索好的规则。
探索规则，尽量用模拟推动。